Rétro-test d'un score structurel à neuf dimensions sur la crise financière de 2008
Un modèle structurel bâti sur des données publiques aurait-il pu signaler 2008 à l'avance ? Appliqué rétroactivement, le score à neuf dimensions place le système en zone critique dès 2006 (φ(S) = 0.234).
Résumé de la conférence
Nous testons si un modèle structurel bâti sur des données publiques aurait pu signaler la crise de 2008 avant qu'elle n'éclate. Le modèle note neuf dimensions du système financier et les agrège en un indicateur unique, φ(S). Appliqué rétroactivement, il place le système en zone critique dès 2006 (φ(S) = 0.234), bien avant les principaux avertissements institutionnels.
L'article documente les sources de données, le catalogue d'opérateurs, la règle d'agrégation et la sensibilité du résultat à chaque dimension. Nous discutons les limites : biais d'anticipation, choix des paramètres et difficulté de valider un épisode historique unique. Nous décrivons ensuite un protocole hors échantillon sur des épisodes ultérieurs (2000, 2020 et les cycles IA et crypto de 2025-2026).
Apport
L'apport est un indicateur structurel transparent et reproductible, et une question ouverte soumise à la revue académique.
Format et audience
- Format : Présentation d'article ou poster
- Audience : universitaires et praticiens de la finance et du risque
Preuve en ligne
Les chiffres de cette conférence se vérifient sur eqos-asia.com, le moteur de décision dont Stéphane Jambu est le président.
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Conférence, démo ou présentation d'article. Bilingue FR/EN, à distance ou sur place, réponse sous 48 h.